市場相關係數分析
分析不同金融商品之間的價格相關性,掌握市場連動關係
EUR/USDGBP/USDUSD/JPYAUD/USDUSD/CADNZD/USDUSD/CHFXAU/USD
皮爾森相關係數說明
係數範圍介於 -1 到 +1 之間:
- +1:完全正相關
- 0:無相關性
- -1:完全負相關
相關係數熱力圖
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
AUD/USD
USD/CAD
NZD/USD
USD/CHF
XAU/USD
EUR/USD
1.00
0.86
-0.42
0.68
-0.55
0.61
-0.94
0.43
GBP/USD
0.86
1.00
-0.31
0.62
-0.48
0.58
-0.78
0.35
USD/JPY
-0.42
-0.31
1.00
-0.25
-0.72
-0.28
0.45
-0.58
AUD/USD
0.68
0.62
-0.25
1.00
-0.65
0.92
-0.55
0.72
USD/CAD
-0.55
-0.48
-0.72
-0.65
1.00
-0.61
0.42
-0.49
NZD/USD
0.61
0.58
-0.28
0.92
-0.61
1.00
-0.52
0.68
USD/CHF
-0.94
-0.78
0.45
-0.55
0.42
-0.52
1.00
-0.43
XAU/USD
0.43
0.35
-0.58
0.72
-0.49
0.68
-0.43
1.00
-1-0.50+0.5+1
市場解讀
高度正相關 (|r| > 0.7)
- EUR/USD 與 GBP/USD (0.86)
- AUD/USD 與 NZD/USD (0.92)
高度負相關 (|r| > 0.7)
- USD/JPY 與 USD/CAD (0.72)
黃金與貨幣對關係
XAU/USD 與主要貨幣對呈現弱到中度相關性,與風險貨幣 (AUD/USD, NZD/USD) 為正相關,與避險貨幣 (USD/JPY, USD/CHF) 為負相關。
投資應用建議
- 利用低相關性資產進行投資組合分散
- 高度正相關資產可視為相似避險
- 負相關資產可用於避險或平衡風險